Melhor das piores opções de fx

Melhor das piores opções fx
Neste artigo, devemos considerar os fatores de risco dos piores e dos melhores negócios. Antes de começar a cavar, é importante entender o conceito de dispersão. Usado no contexto de negociações de ativos múltiplos, uma dispersão alta (ou baixa) significa que os retornos de ativos subjacentes são bastante diferentes (ou similares) um do outro. As medidas estatísticas de dispersão incluem variação, desvio padrão, intervalo inter quartil de retornos de ativos subjacentes.
A figura abaixo mostra o efeito da dispersão sobre os retornos dos exercícios subjacentes. Para maior dispersão, podemos esperar um maior nível de retorno de ativos do melhor desempenho e um menor nível de retorno de ativos do pior desempenho, enquanto o desempenho da cesta permanece inalterado. Da mesma forma, uma menor dispersão leva a um menor nível de retorno de ativos esperado do melhor desempenho e um maior nível de retorno de ativos esperado para o pior desempenho.
Para analisar o efeito das correlações e da volatilidade nas opções Piores e melhores, é importante entender como esses fatores afetam a dispersão. Se as correlações em pares entre os ativos subjacentes forem baixas, os retornos desses subjacentes estarão separados um do outro e vice-versa. Além disso, uma maior volatilidade de ativos leva a retornos de ativos com grandes desvios do retorno esperado. Portanto, uma maior volatilidade e uma menor correlação levam a uma maior dispersão. O pior e o melhor dos negócios são bons exemplos de como a dispersão dita alguns dos riscos das negociações multi-ativos. Então vamos começar!!
Pior Chamada.
É direto ver que as opções de pior das chamadas são mais baratas que as opções de compra de cesta (veja a figura acima) nos mesmos subjacentes. Como eles são baratos e oferecem um grande potencial de alavancagem, essas opções são bastante populares com as mesas exóticas.
Taxas de juros e dividendos - Maiores os preços a prazo das ações subjacentes individuais, maior será o preço da opção de compra nas ações com pior desempenho e vice-versa. Uma vez que as taxas de juros mais elevadas e os dividendos mais baixos aumentam os preços a prazo, um comprador do pior de chamadas é taxas de juros longas e dividendos curtos.
Correlação e volatilidade - maior dispersão levaria a um menor retorno da opção de compra no estoque com pior desempenho. Uma vez que uma menor correlação levaria a rendimentos altamente dispersos dos ativos subjacentes, correlações mais baixas levariam a menores retornos para as opções de pior das chamadas. Portanto, um comprador de opção de Pior-de-chamada seria uma longa correlação.
No entanto, as posições em volatilidade não são claras. Por um lado, o aumento da volatilidade aumenta os preços das opções, por outro lado, o aumento da volatilidade leva a maior dispersão (como discutido anteriormente), o que leva a menores retornos para as opções de pior das chamadas. Enquanto muito tempo o efeito de dispersão domina, um vendedor deve ter cuidado com a vega do comércio.
Skew - Uma vez que a posição na volatilidade não é clara, não sabemos se o detentor da opção se beneficiaria ou solta devido à inclinação da volatilidade. Por isso, a dependência discreta dependeria novamente dos parâmetros comerciais reais.
Pior-De Put.
A recompensa para uma opção de pior opção é sempre maior do que uma recompensa para uma opção de compra de cesta nos mesmos subjacentes e, conseqüentemente, uma opção de pior opção é mais dispendiosa do que uma opção de compra de cesta nos mesmos subjacentes.
Taxas de juros e dividendos - Maiores preços a prazo das ações subjacentes individuais, menor será o preço da opção de venda nas ações com o melhor desempenho e vice-versa. Uma vez que as taxas de juros mais elevadas e os dividendos mais baixos aumentam os preços a prazo, o comprador do pior: é a taxa de juros baixa e os dividendos longos.
Correlação e volatilidade - Devemos ser capazes de ver que uma maior dispersão levaria a uma maior recompensa para a opção de venda nas ações com pior desempenho. Uma vez que uma correlação mais baixa levaria a rendimentos altamente dispersos dos ativos subjacentes, correlações mais baixas levariam a maiores retornos para as opções de pior opção. Portanto, um comprador de uma opção de pior-de-venda seria uma correlação curta.
Sabemos que uma maior volatilidade resulta em preços de opção de venda mais elevados. Ao mesmo tempo, maior volatilidade leva a maior dispersão, o que novamente aumenta o preço da opção. Consequentemente, um comprador de pior-de colocar é uma longa volatilidade.
Skew - Skew resulta em uma distribuição de retorno negativamente comprometida com uma maior probabilidade de movimentos descendentes, levando a volatilidades implícitas mais altas à desvantagem. Como sabemos agora, uma maior volatilidade leva a maiores opções de pior opção. Consequentemente, um comprador de um pior-de colocar é um distanciamento longo.
Melhor Chamada.
As melhores opções de compra são mais caras do que uma opção de compra de cesta nos mesmos ativos subjacentes. Como resultado, eles não são tão populares quanto as opções de pior das chamadas.
Taxas de juros e dividendos - Maiores preços a prazo das ações subjacentes individuais, maior será o preço da opção de compra nas ações de melhor desempenho e vice-versa. Uma vez que as taxas de juros mais elevadas e os dividendos mais baixos aumentam os preços a prazo, um comprador do Best-Of call é uma taxa de juros longa e dividendos curtos.
Correlação e Volatilidade - Maior dispersão leva a uma maior recompensa para uma opção de Melhor Chamada. Uma vez que uma diminuição na correlação leva a maior dispersão, concluímos que um Best-Of Call é uma correlação curta.
Uma maior volatilidade leva a preços mais elevados e também aumenta a dispersão. Ambos os casos, uma maior volatilidade leva a uma recompensa maior para as opções de Best-Of. Podemos, portanto, concluir que um comprador de um Best-Of call é uma longa volatilidade.
Inclinação - A presença de uma inclinação implica uma menor volatilidade implícita no lado positivo, levando a um menor retorno das opções de Best-Of. Por isso, um comprador de uma chamada Best-Of é uma inclinação curta.
Best-Of Put.
As melhores opções de venda são mais baratas do que uma opção de compra de cesta nos mesmos ativos subjacentes. Uma vez que eles oferecem um maior potencial de alavancagem, eles são bastante populares.
Taxas de juros e dividendos - Maiores preços a prazo das ações subjacentes individuais, menor será o preço da opção de venda nas ações de melhor desempenho e vice-versa. Uma vez que as taxas de juros mais elevadas e os dividendos mais baixos aumentam os preços a prazo, um comprador da Best-Of put é taxas de juros curtas e dividendos longos.
Correlação e volatilidade - A maior dispersão leva a uma recompensa menor para uma opção Best-Of. Uma vez que uma diminuição na correlação leva a maior dispersão, concluímos que um comprador de Best-Of put é uma longa correlação.
O efeito da volatilidade não é claro, como nas opções de pior das chamadas. Uma mão, uma maior volatilidade leva a um preço de opção mais elevado, na mão também aumenta a dispersão, que tem o efeito oposto.
Inclinação - Uma vez que o efeito da volatilidade não é claro, o efeito da inclinação também não é claro.
Para comentários ou perguntas, escreva-nos em @backets @ de feeback.
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Eu não quero resolver seus problemas. Eu tenho meus próprios problemas para resolver ".
& mdash; Ranker anônimo 4.
"Não sei por que deveria ter que aprender Álgebra. Provavelmente não vou lá".
"Uma vez que os matemáticos invadiram a teoria da relatividade, não a entendo mais".
"É mais fácil acertar o círculo do que contornar um matemático".
& mdash; Augustus De Morgan.
"Um engenheiro pensa que suas equações são uma aproximação da realidade. Um físico acha que a realidade é uma aproximação às suas equações. Um matemático não se importa".
"O que é perda? Eu sou curto o lucro no momento".

FXONOMIA.
FX, economia e reflexões aleatórias.
2 de janeiro de 2018.
Produtos de Correlação FX - Melhor / Pior das Opções, Dual Digitals, FX Quantos, Opções de Cesta.
Há algo sobre a correlação que os investidores não gostam. É difícil de gerenciar. Por um lado, é invisível. Os dados do mercado sobre correlação implícita (correlação futura esperada) são raros e, mesmo que disponíveis, a sua confiabilidade está em dúvida. Quando você realmente precisa de um hedge de correlação para trabalhar, isso pode funcionar contra você. É difícil prever como a correlação se comportará após uma crise. Ele tende a subir para 1 em tempos de crise e desagregação à medida que o mercado se normaliza.
A volatilidade do Forex como cobertura macro também é relativamente mais barata e não é incomum para os gerentes de carteira trocarem forex para proteger carteiras de ativos cruzados, embora haja um desajuste de risco entre o hedge e o subjacente. Lembre-se de correlação entre as classes de ativos em uma crise. Portanto, mesmo que o forex seja apenas 70% correlacionado com a classe de ativos que você está tentando se proteger, alguns hedge ainda são melhores que nenhum.
Aqui está uma breve introdução sobre alguns dos produtos que a correlação desempenha um papel crucial nas suas características e nos preços. Uma coisa a observar: uma vez que a correlação implícita não é um dado de mercado diretamente observável, é comum derivar a correlação através de volatilidades implícitas. Para uma cesta de pares de 2 cc, o risco pode ser classificado sob os pares principais e sua cruz. O correlação implícita é derivada usando os vôos implícitos dos pares 3 ccy (2 pares principais + sua cruz) através da equação financeira bem conhecida: Vol (3) * Vol (3) = Vol (1) * Vol (1) + Vol (2) * Vol (2) + 2 * correl * Vol (1) * Vol (2). Os dados sobre volumes implícitos estão mais disponíveis e confiáveis ​​do que os dados de correlação.
O pagamento é baseado no melhor / pior dos pares de desempenho em uma cesta de moedas.
Para uma cesta de 2 ccias, o melhor pagamento de opção = max.
pagamento de pior opção = min.
Intuitivamente, o melhor de opção tende a ser caro. Custa mais do que uma única opção de baunilha, mas menos do que a soma dos constituintes subjacentes na cesta. Para as piores opções, eles custam menos do que uma única opção de van van. A baixa correlação para a melhor opção é mais vantajosa em comparação com uma cesta de alta correlação. Na verdade, é melhor se a correlação for negativa, pois há uma maior probabilidade de que os subjacentes se movam em direção oposta e você ainda obteria um pagamento com base no melhor retorno. O inverso é verdadeiro para a cesta de pior opção (mais caro se o corretor é alto). Uma cesta de pior opção em 2 pares de citações custa cerca de metade do preço de uma única opção.
A pior opção foi muito popular recentemente. Durante a crise soberana de EUR, os vôos implicados em USD / EUR chegaram a um prémio forte. É caro comprar USD / EUR vanilla. O pior de EUR coloca contra uma cesta de ccia ofereceu uma cobertura mais barata e um pagamento similar se a visão de uma ampla depreciação básica de EUR se revelasse correta. Esta não é uma hipótese estranha se a crise do euro fosse explodir.
Este é outro produto popular recentemente. Para um dual digital europeu, o comprador recebe um desconto fixo se os pares de 2 cículos se movem acima ou abaixo de um nível alvo no final do prazo. Se o pagamento só é possível se os 2 pares se movem acima do nível alvo, o prémio seria substancialmente menor que o único par digital se o correlativo for negativo. Isso ocorre porque o correlato negativo significa que existe uma maior probabilidade de os 2 pares se moverem em direção oposta e, portanto, não pagar no final do prazo.
O retorno é baseado no desempenho dos subjacentes na cesta. Devido ao fato de ser correlativo ser & lt; 1 para os índices, uma cesta tem menor volatilidade e, portanto, uma opção de cesta é mais barata.
Este é um produto de investimento com pagamento em uma moeda diferente do original. Para ilustrar, um investidor de SG compra uma chamada USD / JPY digital. O pagamento é em JPY se USD / JPY for inferior a 80 no final do prazo. O investidor terá que converter o produto JPY para o SGD na taxa fx prevalecente e se beneficiará de um correlação positiva entre USD / JPY e SGD / JPY. Em quanto, o risco SGD / JPY é eliminado, pois o pagamento do JPY é convertido em SGD a uma taxa fixa. Assim, custa ao investidor menos comprar um quanto no USD put / JPY call digital em comparação com o digital normal se o correlativo for positivo.
Quantos entre FX e outras classes de ativos são comuns e permitem investimentos estrangeiros sem risco FX.

Opção de cesta.
DEFINIÇÃO de 'Opção de cesta'
Um tipo de derivativo financeiro em que o ativo subjacente é um grupo de commodities, títulos ou moedas. À semelhança de outras opções, uma opção de cesta dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico, em ou antes de uma determinada data (o titular tem a opção de comprar ou vender ou de permitir a opção expira sem valor). Com uma opção de cesta, no entanto, o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um grupo de ativos subjacentes. Uma opção de cesta é considerada uma opção exótica.
BREAKING DOWN 'Opção de cesta'
Uma opção de cesta de moeda fornece um método mais econômico para empresas multinacionais para gerenciar exposições de várias moedas em uma base consolidada. Por exemplo, uma corporação global como a McDonald's pode comprar uma opção de cesta envolvendo rupias indianas e libras esterlinas, em troca de dólares americanos.
A opção cesta de câmbio tem todas as características de uma opção padrão, mas o preço de exercício é baseado no valor ponderado das moedas componentes (calculado na moeda base do titular). Uma opção de cesta geralmente custa menos do que múltiplas opções únicas.

Melhor fluxo de Forex Brokers RSS para esta seção.
ForexGrand Broker Review.
Através deste site, eu gosto de acreditar que ajudei muitas pessoas a evitar lidar com corretores de incursões fraudulentas e salvaram-se o sofrimento de perder dinheiro. No entanto, também estou desapontado com o fato de que esses golpes continuem independentemente, e eu sinto pena por aqueles que vejo reclamando sobre suas experiências negativas. Como eles dizem, ensine um homem a pescar, e eles nunca passarão com fome.
Eu vou usar esta revisão do ForexGrand para mostrar-lhe como pegar falsos corretores forex. Se você pode seguir estas etapas em sua busca por um corretor forex confiável, então você pode evitar muitos dos golpes ao longo do caminho.
Avaliação do corretor da Portex Markets.
Recentemente, o ForexBonusLab publicou uma análise da Portex Markets por um comerciante independente. Parece que esta revisão não conseguiu fornecer uma opinião totalmente objetiva sobre o corretor da Portex Markets. Abaixo, manteremos a revisão original inalterada, mas indicaremos suas partes problemáticas e também adicionaremos um pouco mais de informações que encontrámos.
Não consigo me lembrar da última vez em que eu nunca caí por um golpe forex, mas isso é só porque eu aprendi da maneira mais difícil. Agora, eu geralmente consigo um golpe de divisas a uma milha de distância, ou neste caso, com apenas alguns cliques. O fraude de Portex Markets foi um daqueles que é um pouco complicado e não pula para você.
Este texto apareceu no parágrafo de introdução da revisão do Portex Markets e não podemos confirmar nem negar que o Portex Markets é uma fraude. O mesmo vale para a citação abaixo.
Demora um pouco de tempo, mas uma vez que você vê, você pode simplesmente saber imediatamente não se atrever a fazer um depósito. Eu fiz muitas avaliações de intermediários forex, e esta revisão da Portex Markets é suposto ser um aviso, bem como uma lição para todos os comerciantes que podem ser suscetíveis ao que atravessou.
Aqui estão os detalhes sobre esta corretora:
ECN Capital Review.
Quando você está procurando por um novo corretor forex, muitas coisas passam por sua mente porque você quer saber que seu dinheiro estará seguro e que você estará lucrando. Quando você encontrou o ECN Capital, você, sem dúvida, se perguntou "é o capital da ECN Capital?" Bem, estamos aqui para responder a essa pergunta.
Revisão JAFX.
Existem muitos corretores de divisas confiáveis ​​e não confiáveis ​​no mercado. Às vezes, pode ser difícil diferenciar porque você precisa ter certeza antes de investir seu dinheiro. É por isso que passamos horas pesquisando corretores de Forex e revisando-os para que possamos poupar-lhe o incômodo e ajudá-lo a encontrar um corretor que fará com que você ganhe dinheiro ao invés de enganá-lo. Hoje, estaremos discutindo o corretor forex JAFX e responderemos a pergunta. O JAFX pode ser confiável?
Análise do corretor S2Trade.
Eu não sou um para julgar um livro pela capa, mas venha, S2Trade! No entanto, vou manter essa revisão S2Trade tão profissional quanto possível. Como uma isenção de responsabilidade, eu admitirei ser um pouco pedante, e mesmo pequenas coisas me desconfiam de uma empresa, especialmente aquela que lida com o dinheiro. Então, se você me achar tão cruel, tudo bem, lembre-se de que o diabo está nos detalhes - os pequenos detalhes.
FXB Trading Broker Review.
O mercado forex está sempre crescendo, e um dos mais recentes recém-chegados ao setor é o comércio FXB. Nessa indústria, é importante ter cuidado com quem você se acostuma, e é por isso que essa revisão comercial FXB deve fazer.
TradeiAM Review.
TradeiAM é um dos corretores de que os comerciantes devem se afastar. Identificar uma fraude pode ser uma tarefa assustadora, especialmente para os iniciantes. É por isso que preparamos esta revisão TradeiAM, então nenhum detalhe único fica fora de vista.
BlitzBrokers Review.
BlitzBrokers é um corretor de Forex online que foi iniciado em 2018. Ainda é muito jovem no entanto, é regulado pela FCA UK, mas isso é principalmente porque é um corretor de introdução para o AxiTrader UK. Embora tudo pareça ótimo do lado de fora, BlitzBrokers não é tudo o que se faz para ser. Leia a nossa revisão forex do BlitzBrokers para saber mais.
Billiards Capitals Review.
Billion Capitals é um corretor de Forex ECN / STP online que foi iniciado em 2018. Está localizado no Reino Unido e oferece serviços de negociação on-line para seus clientes. Mas Billion Capitals não é tudo o que parece ser. Se você está pensando em se registrar com este corretor, então leia nossa revisão de intermediário Billion Capitals para descobrir como é esse corretor.
Análise AZAFX.
AzaFX é um corretor de Forex online que oferece serviços de negociação aos seus clientes. Foi iniciado em 2017 e, desde então, encontrou vários problemas com seus clientes. Se você ainda está pensando em se registrar com o AZAFX, então leia nossa revisão da AZAFX antes de tomar sua decisão final.
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Opção de cesta.
DEFINIÇÃO de 'Opção de cesta'
Um tipo de derivativo financeiro em que o ativo subjacente é um grupo de commodities, títulos ou moedas. À semelhança de outras opções, uma opção de cesta dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico, em ou antes de uma determinada data (o titular tem a opção de comprar ou vender ou de permitir a opção expira sem valor). Com uma opção de cesta, no entanto, o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um grupo de ativos subjacentes. Uma opção de cesta é considerada uma opção exótica.
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Uma opção de cesta de moeda fornece um método mais econômico para empresas multinacionais para gerenciar exposições de várias moedas em uma base consolidada. Por exemplo, uma corporação global como a McDonald's pode comprar uma opção de cesta envolvendo rupias indianas e libras esterlinas, em troca de dólares americanos.
A opção cesta de câmbio tem todas as características de uma opção padrão, mas o preço de exercício é baseado no valor ponderado das moedas componentes (calculado na moeda base do titular). Uma opção de cesta geralmente custa menos do que múltiplas opções únicas.